Rr Handelssystem

Ein Handelssystem kann als eine Verteilung der R-Vielfache, die es erzeugt, charakterisiert werden. Die Erwartung ist einfach der Durchschnitt, oder durchschnittlich, R-multiple generiert. Aber was bedeutet das, genau ein kurzer Überblick über das Risiko und R-Multiples Wenn Sie irgendwelche von Dr. Tharps Bücher lesen, wissen Sie jetzt, dass es viel effizienter zu denken, die Gewinne und Verluste Ihrer Trades als Verhältnis von Das ursprüngliche Risiko (R). Letrsquos nur gehen über es wieder kurz, aber: Eines der wirklichen Geheimnisse des Handelserfolgs ist es, in Bezug auf Risiko-Belohnung Verhältnis jedes Mal, wenn Sie einen Handel zu denken. Fragen Sie sich, bevor Sie einen Handel, ldquowhatrsquos das Risiko für diesen Handel ist die potenzielle Belohnung das potenzielle riskrdquo Also, wie bestimmen Sie das potenzielle Risiko für einen Handel Nun, zum Zeitpunkt der Eingabe eines Handels, sollten Sie vorbestimmen einige Punkt, an dem yoursquoll aus dem Handel herauskommt, um Ihr Kapital zu bewahren. Dieser Ausgangspunkt ist das Risiko, das Sie im Handel haben, oder Ihren erwarteten Verlust. Zum Beispiel, wenn Sie ein 40-Aktien kaufen und beschließen, herauszukommen, wenn es auf 30 fällt, dann ist Ihr Risiko 10. Das Risiko, das Sie in einem Handel haben, wird als R. Das sollte leicht zu merken, weil R ist kurz für das Risiko. R kann entweder Ihr Risiko pro Einheit darstellen, das im Beispiel 10 pro Aktie ist, oder es kann Ihr Gesamtrisiko darstellen. Wenn Sie 100 Aktie Aktien mit einem Risiko von 10 pro Aktie gekauft haben, würden Sie ein Gesamtrisiko von 1.000 haben. Denken Sie daran, in Bezug auf Risiko-zu-Belohnung Verhältnisse zu denken. Wenn Sie wissen, dass Ihre gesamte ursprüngliche Risiko auf eine Position 1.000 ist, können Sie alle Ihre Gewinne und Verluste als Verhältnis von Ihrem ursprünglichen Risiko auszudrücken. Zum Beispiel, wenn Sie einen Gewinn von 2.000 (2 x 1000 oder 20share) zu machen, ist Ihr Gewinn 2R. Wenn Sie einen Gewinn von 10.000 (10 x 1000) zu machen, ist Ihr Gewinn 10R. Dasselbe gilt für Verluste. Wenn Sie 500 verlieren, ist Ihr Verlust 0,5R. Wenn Sie 2000 verlieren, ist Ihr Verlust 2R. »Aber warten Sie, können Sie sagen. "Wie könnte ich einen 2R Verlust, wenn mein Gesamtrisiko war 1000quot Nun, vielleicht haben Sie didnrsquot halten Sie Ihr Wort über die Einnahme von 1000 Verlust und nicht zu beenden, wenn Sie haben sollten. Vielleicht hat sich der Markt gegen Sie gesenkt. Verluste größer als 1R passieren die ganze Zeit. Ihr Ziel als Händler (oder als Investor) ist es, Ihre Verluste bei 1 R oder weniger zu halten. Warren Buffet, bekannt für viele als die worldrsquos erfolgreichsten Investor, sagt die Nummer eins Regel der Investition ist nicht Geld verlieren. Aber das ist nicht besonders hilfreich Beratung für diejenigen, die versuchen, ein sinnvolles Risiko Rahmen für ihren Handel zu schaffen. Schließlich erlebt auch Warren Buffet Verluste. Eine viel bessere Version seiner Regel wäre, quotkeep Ihre Verluste auf 1R oder weniger. quot Wenn Sie eine Reihe von Gewinnen und Verlusten als Risiko-Gewinn-Verhältnis ausgedrückt, was Sie wirklich haben, ist was Van eine R-Mehrfachverteilung aufruft. Folglich kann jedes Handelssystem als R-Mehrfachverteilung charakterisiert werden. In der Tat, finden Sie, dass das Denken über Handelssystem als R-multiple Distributionen wirklich hilft Ihnen, Ihr System zu verstehen und zu erfahren, was Sie von ihnen in der Zukunft erwarten können. Also, was hat das alles mit der Erwartung Simple zu tun: der Mittelwert (der Mittelwert einer Menge von Zahlen) einer Systeme R-multiplen Verteilung entspricht der systemrsquos Erwartung. Die Erwartung gibt Ihnen den durchschnittlichen R-Wert, den Sie von einem System über viele Trades erwarten können. Setzen Sie einen anderen Weg, erwartet die Erwartung, wie viel Sie erwarten können, auf dem Durchschnitt, pro Dollar riskiert, über eine Reihe von Geschäften zu machen. QuotAt das Herz aller Handel ist die einfachste aller Konzepte mdashthat die unteren Zeile Ergebnisse müssen eine positive mathematische Erwartung zeigen, damit die Handelsmethode profitable. quot mdashChuck Branscomb Also, wenn Sie eine Verteilung von Trades zu analysieren, können Sie schauen An dem Gewinn oder Verlust, der von jedem Handel in Bezug auf R (wie viel wurde Gewinn und Verlust auf der Grundlage Ihrer ursprünglichen Risiko) und bestimmen, ob das System ein profitables System. Letrsquos Blick auf ein Beispiel: Diese ldquosystemrdquo hat eine Erwartung von 2R, was bedeutet, dass auf lange Sicht können Sie ldquoexpectrdquo es zu machen, zwei Mal, was Sie riskieren, basierend auf den verfügbaren Daten. Bitte beachten Sie, dass Sie nur eine gute Vorstellung von Ihrem systemrsquos Erwartung erhalten, wenn Sie ein Minimum von dreißig Trades zu analysieren haben. Um wirklich ein klares Bild von der systemrsquos Erwartung, sollten Sie eigentlich irgendwo zwischen 100 und 200. So in der realen Welt der Investierung oder Handel, Erwartung sagt Ihnen, die Nettogewinn oder Verlust, den Sie über eine große Anzahl von Single erwarten können - Geschäfte. Wenn die Gesamtmenge des verlorenen Geldes größer ist als die Gesamtmenge des gewonnenen Geldes, sind Sie ein Nettoverlierer und haben eine negative Erwartung. Wenn der gesammelte Geldbetrag größer ist als der Gesamtbetrag des verlorenen Geldes, sind Sie ein Nettogewinner und haben eine positive Erwartung. Zum Beispiel könnten Sie 99 verlieren Trades, jeder kostet Sie einen Dollar, für einen Totalverlust von 99. Jedoch, wenn Sie einen gewinnenden Handel von 500 hatte, würden Sie eine Netto-Auszahlung von 401 haben (500 weniger 99), trotz der Tatsache, dass nur einer Ihrer Gewerke war ein Gewinner und 99 Ihrer Trades waren Verlierer. Wersquoll beenden unsere Definition der Erwartung hier, weil seine ein Thema, das viel komplexer werden kann. Van Tharp hat ausführlich zu diesem Thema seine eine der Kernkonzepte, die er lehrt geschrieben. Wenn Sie mehr und mehr vertraut mit R-Multiples, Position Sizing und Systementwicklung, wird die Erwartung viel einfacher zu verstehen. Um sicher zu beherrschen die Kunst des Handels oder investieren, ihr Bestes zu lernen und zu verstehen, all dieses Material. Es scheint manchmal komplex, aber wir ermutigen Sie zu beharren. Wenn Sie es wirklich erfassen und arbeiten, um es zu meistern, werden Sie Ihre Chancen auf echten Erfolg in den Märkten katapultieren. Der beste Ort, um mehr über dieses Thema zu erfahren: Einführung in die Position Sizingtrade E-Learning-Kurs Wie entscheiden Sie, wie viel Sie auf Ihr nächstes Risiko Risiko zu viel riskieren und Sie könnten Ihr Konto sprengen. Risiko zu wenig und ein großer Gewinn winrsquot sogar bezahlen für Ihr Abendessen. Dr. Tharprsquos Einführung in die Position Sizingtrade Strategien Der Kurs beinhaltet audiovisuelle und interaktive Lernaktivitäten, die dieses komplizierte Thema in klaren, leicht verständlichen Begriffen erklären. Sie lernen die Grundlagen der Position Sizing-Strategien und den dramatischen Unterschied, die sie in Ihren Ergebnissen machen können. Da der Kurs eine Einführung in die Positionierung von Strategien ist, deckt er grundlegendes Material ab und bietet einen guten Einstieg in den Prozess des Verständnisses und der Nutzung der Konzepte und umfasst Material für das Verständnis der Erwartung, einschließlich Beispiele. Das Buch The Definite Guide to Positing Sizing deckt sehr umfangreiches Material ab und geht in vielen Bereichen in technische Tiefe. Wie der Name schon sagt, ist er in der Tat ganz klar. Allerdings finden einige Personen Positionsbestimmung Strategien zu einem komplizierten Thema und haben eine harte Zeit zu erfassen und die Anwendung der Ideen aus dem Buch, so dass wir diese E-Kurs für zwei primäre Gruppen von Menschen entwickelt: auditoryvisual Lernenden, die effektiver lernen aus einer Lehr - Format voll interaktive Features, und diejenigen, die wirklich interessiert an den tieferen technischen Aspekte der Position Sizing-Strategien aber erkennen, dass eine Einführung in das Thema würde noch helfen, ihren Handel. Dieser Kurs ist ideal für anspruchsvolle Fachleute, die eine praktische Methode brauchen, um Risiken zu verstehen und die Verluste auf ein Minimum zu reduzieren. Wir sehen einen natürlichen Studiengang, der mit dem E-Kurs beginnt und dann zum Definitive Guide übergeht. Sie werden auch viel über das Sizing Sizing lernen, wenn Sie die Positing Sizing Trading Simulation Spiel spielen. Die ersten drei Stufen sind freeFinancial Mathematics and Modeling II (FINC 621) ist eine Absolventenstufe, die derzeit an der Loyola University in Chicago im Winterquartier angeboten wird. FINC 621 erforscht Themen der quantitativen Finanzierung, Mathematik und Programmierung. Die Klasse ist praktischer Natur und besteht sowohl aus einer Vorlesung als auch aus einer Laborkomponente. Die Labore verwenden die Programmiersprache R und die Studierenden sind verpflichtet, ihre einzelnen Aufgaben am Ende jeder Klasse einzureichen. Das Ziel von FINC 621 ist es, den Studierenden praktische Werkzeuge zur Verfügung zu stellen, mit denen sie einfache Handlungsstrategien erstellen, modellieren und analysieren können. Einige nützliche R-Links Über den Instructor Harry G. ist ein führender quantitativer Trader für ein HFT-Handelsunternehmen in Chicago. Er hält einen master8217s Grad in der Elektrotechnik und ein master8217s Grad in der Finanzmathematik von der Universität von Chicago. In seiner Freizeit unterrichtet Harry einen Graduiertenkurs in Quantitative Finance an der Loyola University in Chicago. Er ist auch der Autor des quantitativen Handels mit R.